外汇自动交易探讨系列 1

IFM外汇现金流

本帖发布于 澳大利亚                数据外汇策略的研发必然牵涉到历史数据测试，而数据的来源就大有讲究。外汇和股票的不同之一就是外汇市场是银行间的市场，所有的参与者自由竞价，出价最高者得之，前10大银行大约控制了50%的外汇交易量。 Broker （平台）一般是通过接入几家银行来获得流动性，从而可以把客户的单子消化掉。 每个broker接入的银行都略有不同，所以同一时间的价格未必相同。即使是同一家broker，有时候有很多服务器，每个服务器在特定的时间能接收到的价格也略有不同，所以价格也有可能不太一致，尤其是在重大新闻发布的时候。在MT4上， 在历史中心很容易下载到过去的一些数据，但是broker不会告诉你很多情况下这些数据是修饰过的。所以你从网络上下载到一些EA, 放在MT4 的的策略测试中去，能够盈利但是实际情形可能大相径庭。讲一个案例：参加网络会议的时候有个人讲过一个故事，他的学生有个非常大的空单在MT4（具体数目没透露），在价格在朝向有利他的位置移动的之前的刹那，他发现他的单子被止损了但是图像似乎离他的止损还有一点距离，他于是打电话给broker，broker说没有错，等一会给你回复。在此后的几分钟，他再看他的mt4图像，价格已经击穿了他的止损。他向NFA投诉，但是因为他没有当时的MT4图像，而现在的图像又是修改过的，最后未能胜诉。你需要的数据是什么样的呢？?数据源是非常可靠地?没有经过修改的?你能负担的起的以下是IFM(intelligentfinancialmarkets)公司用的数据源, 因为这里不让发链接，你需要去google搜索kinetick声明： IFM和kinetick没有任何商业利益，推荐这个网站IFM不会从中得到任何佣金。