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发表于 2014-5-20 14:46:34
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我的理解是:
TN - tomorrow next ,意思就是到明天的结算日后,继续roll over 到后天结算日
SN - spot next, 意思就是到今天的结算日后,继续roll over 到明天结算日
ON 是当天的结算利率,不roll over所有的forward rate都是隔夜利率。
1 w就是1周的隔夜利率乘上7晚的复利率。
如图, 0.66 ON forward 换成一周 就是 1.00066^7 =1.00429
故 1 w 的forward 大概是 4.68左右等真正的金融专家出来解释。 |
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