请教高手：外汇爆仓-杠杆-波动性三者关系-加分

zjler · 发表于 2014-7-28 18:10:48

-特定时长外汇爆仓次数
-杠杆
-波动性（用标准差做proxy)三者间存在什么样的量化关系？能否用数学方式表达或分析出来吗？

Chatsw · 发表于 2014-7-28 19:04:07

不清楚楼主要这个干吗？做理论研究还是给分析某个金融产品或模型？

zjler · 发表于 2014-7-28 19:41:39

做一个模型的成本分析

zjler · 发表于 2014-7-28 19:47:30

我觉的澳洲上牛人太多，而且外汇市场什么策略都不太可能有大的market impact,所以就上来问了。

Chatsw · 发表于 2014-7-28 21:03:45

zjler 发表于 2014-6-25 00:16
做一个模型的成本分析
光“特定时长外汇爆仓次数”这个数据，如果不是机构，谁能够拿出用来做模型的数据量出来，楼主的这个“成本分析”本身成本就相当高！

zjler · 发表于 2014-7-28 21:55:46

Chatsw 发表于 2014-6-25 00:33
光“特定时长外汇爆仓次数”这个数据，如果不是机构，谁能够拿出用来做模型的数据量出来，楼主的这个“成 ...
我相信会有人会有更好的方法的。不管是机构还是个人，人还是最重要的。

袋鼠澳币 · 发表于 2014-7-28 23:01:14

如果不是机构，难有这个数据量

zjler · 发表于 2014-7-29 00:38:29

Chatsw 发表于 2014-6-25 00:33
光“特定时长外汇爆仓次数”这个数据，如果不是机构，谁能够拿出用来做模型的数据量出来，楼主的这个“成 ...
这个不靠什么特别的数据，价格数据足矣。

Chatsw · 发表于 2014-7-29 01:09:21

zjler 发表于 2014-6-29 00:41
这个不靠什么特别的数据，价格数据足矣。
不知道楼主是真高深，还是装高深，爆仓和价格波动一点必然关系都没有。假设你说的爆仓是指margin call，就是available margin小于0（其实有的平台容许available margin小于0）。举个例子，澳币1万做欧元，买0.01lot，就算波动1万点，实际损失也就在100lot，也就1000美元，最多1200澳币，不爆仓吧。换个交易例子，同样是1万澳币做欧元，买5或6个lot，就是最普通的亚市，20点之内的波动就能爆仓。价格数据有关系吗？其实，评估一个交易系统（策略）好坏的时候，根本用不上爆仓这个数据，从来没有听说过一个系统的好坏是爆仓次数的多少决定的，任何的交易系统都要百分百的避免爆仓，爆仓都是人为的（交易量过大导致）。在评估一个系统的时候，有个指标叫”maximum drawdown“（就是最大亏损）是要考虑的，就是这个系统在一定的时间内可能会导致亏损的最大值，注意，这里指的是一定时间内，不是一个交易。而且，对于投资机构来说，maximum drawdown达到30%（账户亏损30%）就吓死了，对于他们而言，账户亏损40%以上，这个账户就要关闭了，没有希望回本了。所以爆仓这个词是不会出现在正规的交易系统的说明和评估中的。

dongji · 发表于 2014-7-29 02:33:33

整复杂了不是

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